Перевод пока не готов. Показан оригинал статьи.
Extreme one-minute price swings have become a routine symptom of liquidity stress in Hong Kong’s $7 trillion equity market, occurring at a rate far higher than a standard model predicts, a new study shows.
Главную мысль мы показываем публично. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы читать статью полностью, сохранять ее, обсуждать и связывать с рынками и OSINT-контекстом.